Formation Bâle 3

De Bâle 2 vers Bâle 3

• Tirer les leçons de la crise bancaire de 2008-2009
• Principaux textes applicables
• Renforcer la stabilité du système financier
• État d’’avancement et calendrier de mise en oeuvre

Contenu de la réforme Bâle 3

• Augmentation quantitative des fonds propres affectés aux risques de marché
• Renforcement qualitatif des fonds propres des banques
• Durcissement des règles d’’exigibilité des fonds propres (Core Tier 1)
• Comparaison des fonds propres Bâle 3 vs Bâle 2
• Limitation de l’’arbitrage réglementaire pour le plafonnement du leverage de la banque et l’’encadrement de la titrisation
• Des fonds propres plus stables
• Renforcement des exigences en matière de programmes de stress tests
• L’’apparition de ratios internationaux de liquidité
• Liquidity Coverage Ratio
• Net Stable Funding Ratio
• Un encadrement du bilan indépendant des mesures de risque : le ratio de leverage
• Coussin additionnel pour les banques systémiques

Dernières évolutions

• Un renforcement des fonds propres accélérés
• Les nouvelles formes de fonds propres autorisées dans Bâle 3

Les impacts de Bâle 3 pour l’activité bancaire

• Pénalisation de la prise de risque pour compte propre dans les banques
• Des mesures de risque de marché et de liquidité durablement «stressées»
• Meilleure prise en compte des risques de contrepartie
• Des marchés plus consommateurs de liquidité et de capitaux propres
• Les limites de Bâle 3 : techniques, géographiques et juridiques